Le trading par arbitrage est le fait d’acheter et de vendre les \u00e9carts de cotation du march\u00e9 entre un actif cot\u00e9 sur plusieurs march\u00e9s diff\u00e9rents, ou entre deux actifs en \u00e9troite corr\u00e9lation. Des exemples de trading d’arbitrage existent dans les cas suivants:<\/p>\n
Prenons l\u2019exemple d\u2019un indice boursier qui est trad\u00e9 sous forme d\u2019actif \u00e0 terme et sous forme d\u2019indice individuel. Si vous regardez les plates-formes des courtiers qui utilisent la plate-forme de n\u00e9gociation SpotOption en marque blanche, vous verrez que presque tous les indices boursiers figurant sur la plate-forme seront n\u00e9goci\u00e9s comme des indices et comme des actifs \u00e0 terme. Dans cette mesure, un indice tel que l’indice Dow Jones est uniquement trad\u00e9 \u00e0 certaines heures de la journ\u00e9e (g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 partir de 1.30GMT jusqu\u2019\u00e0 7.30GMT), alors que les futures du Dow Jones sont trad\u00e9s sur une p\u00e9riode de temps plus longue. Les traders peuvent ensuite n\u00e9gocier des contrats d’arbitrage sur ces actifs. Le principe sous-jacent aux op\u00e9rations d’arbitrage est qu’il existe des p\u00e9riodes o\u00f9 les prix d’un actif c\u00f4t\u00e9 sur un march\u00e9 peuvent tra\u00eener vis-\u00e0-vis du prix de l’actif lui-m\u00eame cot\u00e9 sur un autre march\u00e9. Apr\u00e8s un certain temps, les march\u00e9s vont couvrir ce d\u00e9calage de valorisation et l’actif \u00e0 la tra\u00eene finira par rattraper son homologue en terme de valeur de march\u00e9. En \u00e9tant capable de rep\u00e9rer les p\u00e9riodes de d\u00e9calages des prix, un trader pourra alors tirer profit du mouvement des march\u00e9s qui se produit lorsque l’actif en retard rattrape l’actif en avance. Nous avons donn\u00e9 l\u2019exemple de l\u2019indice d\u2019actions Dow Jones et des futures sous-jacent au Dow Jones. Un \u00e9v\u00e9nement de march\u00e9 tel que le rapport sur les emplois non agricoles, annonc\u00e9 \u00e0 1.15GMT tous les premiers vendredis du mois suivant, aura un impact instantan\u00e9 sur les valeurs futures de l\u2019indice Dow Jones.<\/p>\n
Mais dans la mesure o\u00f9 l’indice lui-m\u00eame n’ouvre pas avant 1.30GMT, nous aurons un certain d\u00e9calage, qui sera couvert d\u00e8s que l’indice ouvra.
\nCe ne doit pas \u00eatre obligatoirement le m\u00eame actif figurant dans des classes d\u2019actifs diff\u00e9rents.<\/p>\n
Cela peut tr\u00e8s bien concerner des titres qui ont une corr\u00e9lation \u00e9troite comme les mati\u00e8res premi\u00e8res et les monnaies relatives au n\u00e9goce des mati\u00e8res premi\u00e8res. Il existe par exemple une relation inverse entre le prix du p\u00e9trole brut et la valeur du dollar am\u00e9ricain. Par cons\u00e9quent, on s’attend \u00e0 ce que la valeur de la paire EURUSD soit en hausse quand il y a une augmentation du prix du p\u00e9trole, en raison de l’affectation inverse du dollar US en devises sur cette paire. De m\u00eame, une hausse des prix du brut verra une chute de la valeur de la paire USDCAD, afin de refl\u00e9ter la relation inverse entre le p\u00e9trole brut et le dollar am\u00e9ricain, et la relation directe entre le p\u00e9trole brut et le dollar canadien (la monnaie du pays avec les deuxi\u00e8me r\u00e9serves de p\u00e9trole les plus importantes). Il existe g\u00e9n\u00e9ralement un retard sur lequel il est possible de sp\u00e9culer. Ainsi, si un trader per\u00e7oit des mouvements importants sur le brut, il peut d\u00e9cider de proc\u00e9der \u00e0 une op\u00e9ration d’arbitrage avec des options binaires sur le couple monnaie-marchandise, en fonction de la direction du mouvement.<\/p>\n
Afin d’effectuer une op\u00e9ration d’arbitrage d’options binaires, les traders doivent toujours noter que de telles possibilit\u00e9s existent \u00e0 tout moment, la seule question est d’identifier quelles sont ces possibilit\u00e9s. En outre, le retard de la valeur de march\u00e9 est un ph\u00e9nom\u00e8ne temporaire qui peut durer quelques minutes, comme par exemple dans le cas de la vitesse d’ex\u00e9cution permettant de d\u00e9cider quelle tendance adopter.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Le trading par arbitrage est le fait d’acheter et de vendre les \u00e9carts de cotation du march\u00e9 entre un actif cot\u00e9 sur plusieurs march\u00e9s diff\u00e9rents, ou entre deux actifs en \u00e9troite corr\u00e9lation. Des exemples de trading d’arbitrage existent dans les cas suivants: Action (ou un indice d\u2019actions) et les futures bas\u00e9es sur cette action (ou […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-141","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-strategie","entry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=141"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":188,"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141\/revisions\/188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/easybinaryoption.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}